NASZE STRATEGIE
Strategie przygotowywane przez TradingEdge.Pro można podzielić na trzy grupy:
Trend Following, Swing Trading i Trend Reversal.
Strategie Trend Following koncentrują się na wykorzystaniu długoterminowych trendów cenowych, kosztem niskiej skuteczności i szybkiej realizacji strat.
Strategie Swing Trading mają na celu uchwycenie krótkoterminowych ruchów cenowych, wynikających z braku równowagi rynkowej, niskiej zmienności lub emocjonalnych decyzji innych uczestników rynku.
Strategie Trend Reversal skupiają się na identyfikacji momentów przesilenia rynkowego i otwieraniu pozycji przeciwnych do dominującego trendu. Choć niosą ze sobą wysokie ryzyko, mogą znacząco poprawić ogólny profil ryzyka i zwrotu portfela inwestycyjnego.
Zamieszczone poniżej wyniki testów strategii inwestycyjnych bazują na ściśle określonej metodologii. Jej zrozumienie jest niezbędne do prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników i decyzji, które strategie warto stosować w praktyce.
Do każdej strategii dołączono tabelę z podsumowaniem przeprowadzonych testów, oceniających jak skuteczna moża być dana strategia w rzeczywistych warunkach.
Tylko strategie, które zaliczyły wszystkie trzy rodzaje testów (tzn. Preliminary (wstępne), Stability (stabilności) i Walk-Forward Analysis (WFA)) mają szanse na skuteczność w realnym tradingu. Obecnie na takiej liście znajdują się:
-
#1 Bollinger Breakout v.1 [Download PL]
-
#2 Donchian Breakout v.1 [Download PL]
-
#6 RSI PowerZone v.3 [Download PL]
-
#21 ATR Ignition v.2 [Download PL]
Pozostałe strategie powinny być traktowane jedynie jako inspiracje do tworzenia własnych strategii lub, jeśli ktoś już je stosuje w swoim tradingu, jako ostrzeżenie, że mogą być niestabilne w realnych warunkach rynkowych.
Naszym celem nie jest tworzenie najlepiej zoptymalizowanych strategii, lecz opracowanie strategii, które mają największe szanse na skuteczność w realnym tradingu.
Wyniki testów strategii były, są i będą za darmo do pobrania!
Trend Following
#1 Bollinger Breakout v.1
Opis: Strategia Bollinger Breakout jest techniką inwestycyjną typu trend following, która wykorzystuje wstęgi Bollingera do identyfikacji momentów wybicia ceny z zakresu wyznaczanego przez te wstęgi, co sugeruje początek nowego trendu lub kontynuację obecnego trendu wrostowego lub spadkowego.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy cena zamknięcie instrumentu wypada powyżej górnej wstęgi Bollingera. Pozycja długa jest utrzymywana do momentu spadku ceny zamknięcia poniżej środkowej wstęgi Bollingera. Analogicznie dla pozycji krótkich, z tą różnicą, że wykorzystujemy dolną wstęgę.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | Yes | Yes |
#3 Dual MA Crossover v.1
Opis: Strategia Dual Moving Average Crossover to technika inwestycyjna typu trend following, wykorzystująca dwie średnie kroczące (szybszą i wolniejszą) do identyfikacji momentów otwarcia i zamknięcia pozycji. Jej celem jest wychwycenie długoterminowych ruchów rynkowych, zarówno wzrostowych, jak i spadkowych.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy szybsza prosta średnia krocząca przecina od dołu wolniejszą prostą średnią kroczącą. Pozycja zamykana jest, gdy szybsza prosta średnia krocząca przecina od góry wolniejszą prostą średnią kroczącą (strategia jest symetryczna). Brak zlecenia stop loss. Analogicznie dla pozycji krótkich.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#21 ATR Ignition v.2
Opis: Strategia ATR Ignition to technika inwestycyjna typu trend following, oparta na wybiciach cenowych ponad historyczną zmienność mierzoną wskaźnikiem ATR. Celem strategii jest uchwycenie silnych ruchów rynkowych, które mają miejsce po przekroczeniu kluczowych poziomów zmienności. W porównaniu do wersji ATR Ignition v.1 tej strategii dodano filtr trendu, w celu eliminacji transakcji otwieranych w kierunku przeciwnym, do dominującego trendu.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy (zlecenie buy stop), gdy notowania znajdują się powyżej długoterminowej średnij kroczącej (200 dni) a w danym dniu cena wzrośnie o co najmniej 200% ATR względem ceny zamknięcia z poprzedniego dnia. Zlecenie stop loss ustawiamy jeden tick poniżej minimum poprzedniego dnia. Pozycja pozostaje otwarta do momentu realizacji stop loss lub spadku ceny poniżej średniej kroczącej. Analogicznie dla pozycji krótkich.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | Yes | Yes |
#2 Donchian Breakout v.1
Opis: Strategia Donchian Breakout to klasyczna technika trend following, która opiera się na identyfikacji wybicia ceny poza zakres wyznaczany przez kanał Donchiana. Wybicie to może sygnalizować początek nowego trendu lub kontynuację istniejącego ruchu cenowego.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy cena maksymalna wypada powyżej górnego kanału Donchiana. Zlecenie stop loss pozycji ustawiane jest w obarciu o zmienność rynku (ATR). Zleceniem Exit dla pozycji długiej jest dolny zakres kanału Donchiana. Analogicznie dla pozycji krótkich.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | Yes | Yes |
#20 ATR Ignition v.1
Opis: Strategia ATR Ignition to technika inwestycyjna typu trend following, oparta na wybiciach cenowych ponad historyczną zmienność mierzoną wskaźnikiem ATR. Celem strategii jest uchwycenie silnych ruchów rynkowych, które mają miejsce po istotnym wzroście zmienności.
Sygnały: Pozycję otwieramy (buy stop/sell stop), gdy w danym dniu cena wzrośnie lub spadnie o co najmniej 200% ATR względem ceny zamknięcia z poprzedniego dnia. Zlecenie stop loss ustawiamy jeden tick powyżej/poniżej maksimum/minimum poprzedniego dnia (pozycja krótka/długa). Pozycja pozostaje otwarta do czasu realizacji stop loss'a lub wygenerowania sygnału otwarcia pozycji przeciwnej.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
Swing Trading
#4 RSI PowerZone v.1
Opis: Strategia RSI PowerZone jest techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Larry’ego Connorsa. Wykorzystuje wskaźnik RSI oraz korektę spadkową instrumentu będącego w trendzie wzrostowym. Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty oraz ewentualne jej piramidowanie, gdy cena dalej spada, a następnie zamknięcie po wzroście ceny.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 200-stu dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (4 dniowe) spada do poziomu 30. Jeżeli po otwarciu pozycji, RSI dalej spada (25), to otwierana jest druga jednostka. Pozycja jest zamykana po wzroście wskaźnika RSI do poziomu 55. Brak zlecenia stop loss. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#6 RSI PowerZone v.3
Opis: Strategia RSI PowerZone jest techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Larry’ego Connorsa. Wykorzystuje wskaźnik RSI oraz korektę spadkową instrumentu będącego w trendzie wzrostowym. Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty oraz ewentualne jej piramidowanie. Względem wersji v.2 dodano element exit zabezpieczający przed nadmiernymi stratami.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 300-stu dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (3 dniowe) spada do poziomu 20. Jeżeli po otwarciu pozycji, RSI dalej jest niskie (20) a cena zamknięcia spada poniżej ceny otwarcia pierwszej jednostki, to otwierana jest druga jednosta. Pozycja jest zamykana po wzroście wskaźnika RSI do poziomu 53. Stop loss na poziomie średniej kroczącej. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | Yes | Yes |
#11 Terror Gaps v.2
Opis: Strategia Terror Gaps jest techniką inwestycyjną typu swing trading. Wykorzystuje wskaźnik RSI oraz korektę spadkową (uwzględniającą luki cenowe) instrumentu będącego w trendzie wzrostowym (notowania powyżej średniej 100 dniowej). Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty, a następnie zamknięcie po wzroście ceny. Względem wersji v.1 dodano element stop loss.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym (notowania powyżej średniej) i robi korektę. Sygnał kupna jest aktywowany, gdy RSI (2-dniowe) spada do niskich poziomów (25), a towarzysząca świeca otwiera się luką spadkową i zamyka poniżej otwarcia. Kolejnego dnia kupujemy na otwarcie. Jeżeli po otwarciu pozycji RSI dalej jest niski (25), a cena zamknięcia spada poniżej ceny otwarcia pierwszej jednostki, otwierana jest druga jednostka. Pozycje są zamykane po wzroście wskaźnika RSI do wysokich poziomów (75). Stop loss na poziomie prostej średniej kroczącej. Otwieramy tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#13 180s v.2
Opis: Strategia 180’s jest krótkoterminową techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Jeffa Coopera. Wykorzystuje dwudniowy schemat odwrócenia w ramach trwającego trendu, a jej celem jest identyfikacja momentów, w których krótkoterminowe cofnięcie stanowi okazję do otwarcia pozycji długiej. Jest to podejście zgodne z dominującym trendem, ale wykorzystujące krótkotrwałe korekty, aby wejść w pozycję po korzystniejszej cenie. Względem wersji v.1 zostały zoptymalizowane parametry, jak również rozszerzono wachlarz instrumentów finansowych.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (cena powyżej krótkoterminowej i długoterminowej średniej kroczącej) i robi korektę spadkową. Korekta spadkowa jest w formie dwuświecowej formacji - pierwsza świeca spadkowa z niskim zamknięciem, a druga wzrostowa z wysokim zamknięciem. Po takim dniu ustawiane jest zlecenie buy stop jeden tick powyżej high formacji świecowej. Stop loss jeden tick poniżej low formacji świecowej. Trailing stop na poziomie długoterminowej średniej kroczącej. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#15 Trading New Highs v.1
Opis: Strategia Trading New Highs jest techniką inwestycyjną typu swing trading, która wykorzystuje kanał Donchiana (52-tygodniowy) oraz wskaźnik ConnorsRSI (Relative Strength Index) do otwierania pozycji zgodnych z trendem po ukształtowaniu korekty. Kluczowym założeniem strategii są badania, które wskazują, że po osiągnięciu przez instrument nowego, 52-tygodniowego szczytu, rynek wchodzi w korektę, po czym kontynuuje wzrosty.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (w ostatnich 20 dniach notowania były najwyżej od 250 dni) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest aktywowany, gdy krótkoterminowe Connors RSI (3 dniowe) spada do niskich poziomów (15). Wówczas ustawiane jest zlecenie buy limit oddalone o 0.5 x ATR od ostatniej ceny zamknięcia. Pozycja jest zamykana po wzroście wskaźnika Connors RSI do wysokich poziomów (70). Brak zlecenia stop loss. Stosujemy tylko dla pozycji długich na wszystkich instrumentach.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#17 Time Price Scale-In v.1
Opis: Strategia Time Price Scale-In (TPS) jest techniką inwestycyjną typu swing trading, która wykorzystuje 2-okresowy wskaźnik RSI (Relative Strength Index) oraz korektę instrumentu będącego w trendzie (notowania powyżej/poniżej 200-dniowej średniej kroczącej). Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty spadkowej oraz ewentualne jej piramidowanie, gdy cena dalej spada, a następnie zamknięcie po wzroście ceny. Dzięki skalowaniu pozycji strategia pozwala na poprawę średniej ceny wejścia.
Sygnał: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 200-stu dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (2 dniowe) spada do niskich poziomów (25) i pozostaje tam przez kilka dni (2). Jeżeli po otwarciu pozycji, cena zamknięcia spada poniżej ceny otwarcia poprzedniej jednostki, są otwierane kolejne jednostki (maksymalnie 4). Pozycje są zamykane po wzroście wskaźnika RSI do wysokich poziomów (70). Stop loss ustawiony na poziomie średniej kroczącej. Stosujemy tylko na indeksach giełdowych, obligacjach, złocie i indeksie dolarowym.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#19 Time Price Scale-In v.3
Opis: Strategia Time Price Scale-In (TPS) jest techniką inwestycyjną typu swing trading, która wykorzystuje krótkookresowy wskaźnik RSI (Relative Strength Index) oraz korektę instrumentu będącego w trendzie (notowania powyżej/poniżej 200-dniowej średniej kroczącej). Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty spadkowej oraz ewentualne jej piramidowanie, gdy cena dalej spada, a następnie zamknięcie po wzroście ceny.
W porównaniu do wersji v.1 tej strategii dokonano optymalizacji parametrów z wykorzystaniem techniki The Grid Search, jak również skupiono się tylko na pozycjach długich na rynku.
Sygnał: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 240-sto dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (3 dniowe) spada do niskich poziomów (25) i pozostaje tam przez kilka dni (2). Jeżeli po otwarciu pozycji, cena zamknięcia spada poniżej ceny otwarcia poprzedniej jednostki, są otwierane kolejne jednostki (maksymalnie 4). Pozycje są zamykane po wzroście wskaźnika RSI do wysokich poziomów (62,5). Stop loss ustawiony na poziomie średniej kroczącej. Stosujemy tylko dla pozycji długich na indeksach giełdowych, obligacjach, złocie i indeksie dolarowym.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#5 RSI PowerZone v.2
Opis: Strategia RSI PowerZone jest techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Larry’ego Connorsa. Wykorzystuje wskaźnik RSI oraz korektę spadkową instrumentu będącego w trendzie wzrostowym. Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty oraz ewentualne jej piramidowanie. Względem wersji v.1 zostały zoptymalizowane parametry strategii.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 100-stu dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (5 dniowe) spada do poziomu 28. Jeżeli po otwarciu pozycji, RSI dalej pozostaje niskie, to otwierana jest druga jednostka. Pozycja jest zamykana po wzroście wskaźnika RSI do poziomu 50. Brak zlecenia stop loss. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#10 Terror Gaps v.1
Opis: Strategia Terror Gaps jest techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Larry’ego Connorsa. Wykorzystuje wskaźnik ConnorsRSI (Relative Strength Index) oraz korektę spadkową (uwzględniającą luki cenowe) instrumentu będącego w trendzie wzrostowym (notowania powyżej średniej 100 dniowej). Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty, a następnie zamknięcie po wzroście ceny.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (notowania powyżej średniej 100 dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest aktywowany, gdy krótkoterminowe Connors RSI (3 dniowe) spada do niskich poziomów (20), a towarzysząca jej świeca otwiera się luką spadkową i zamyka się poniżej otwarcia. Kolejnego dnia kupujemy na otwarcie. Pozycja jest zamykana po wzroście wskaźnika Connors RSI do wysokich poziomów (70). Brak zlecenia stop loss. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#12 180s v.1
Opis: Strategia 180’s jest krótkoterminową techniką inwestycyjną typu swing trading, opracowaną przez Jeffa Coopera. Wykorzystuje dwudniowy schemat odwrócenia w ramach trwającego trendu, a jej celem jest identyfikacja momentów, w których krótkoterminowe cofnięcie stanowi okazję do otwarcia pozycji długiej. Jest to podejście zgodne z dominującym trendem, ale wykorzystujące krótkotrwałe korekty, aby wejść w pozycję po korzystniejszej cenie.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (cena powyżej krótkoterminowej i długoterminowej średniej kroczącej) i robi korektę spadkową. Korekta spadkowa jest w formie dwuświecowej formacji - pierwsza świeca spadkowa z niskim zamknięciem, a druga wzrostowa z wysokim zamknięciem. Po takim dniu ustawiane jest zlecenie buy stop jeden tick powyżej high formacji świecowej. Stop loss jeden tick poniżej low formacji świecowej. Trailing stop na poziomie długoterminowej średniej kroczącej. Otwierane są tylko pozycje długie zgodnie z dominującym trendem.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#14 180s Pivots v.1
Opis: Strategia 180’s Pivots jest krótkoterminową techniką inwestycyjną typu swing trading, bazująca na strategii 180’s opracowaną przez Jeffa Coopera. Wykorzystuje dwudniowy schemat odwrócenia w ramach trwającego trendu, a jej celem jest identyfikacja momentów, w których krótkoterminowe cofnięcie stanowi okazję do otwarcia pozycji długiej. Jest to podejście zgodne z dominującym trendem, ale wykorzystujące krótkotrwałe korekty, aby wejść w pozycję po korzystniejszej cenie.
Sygnały: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (cena powyżej krótkoterminowej i długoterminowej średniej kroczącej) i robi korektę spadkową, która narusza krótkoterminową średnią kroczącą. Korekta spadkowa jest w formie dwuświecowej formacji - pierwsza świeca spadkowa z niskim zamknięciem, a druga wzrostowa z wysokim zamknięciem i dodatkowo największa od kilku dni. Po takim dniu ustawiane jest zlecenie buy stop jeden tick powyżej high formacji świecowej. Stop loss jeden tick poniżej low formacji świecowej. Trailing stop na poziomie długoterminowej średniej kroczącej. Otwierane są tylko pozycje długie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#16 Trading New Highs v.2
Opis: Strategia Trading New Highs jest techniką inwestycyjną typu swing trading, która wykorzystuje kanał Donchiana (52-tygodniowy) oraz wskaźnik RSI (Relative Strength Index) do otwierania pozycji zgodnych z trendem po ukształtowaniu korekty. Kluczowym założeniem strategii są badania, które wskazują, że po osiągnięciu przez instrument nowego, 52-tygodniowego szczytu, rynek wchodzi w korektę, po czym kontynuuje wzrosty.
Sygnał: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (w ostatnich 20 dniach notowania były najwyżej od 250 dni) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest aktywowany, gdy krótkoterminowe RSI (4 dniowe) spada do niskich poziomów (25). Pozycja jest otwierana kolejnego dnia na otwarcie, natomiast zamykana po wzroście wskaźnika RSI do wysokich poziomów (75). Zlecenia stop loss ustawione na poziomie minimum z 250 dni. Stosujemy tylko dla pozycji długich na wszystkich instrumentach.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
#18 Time Price Scale-In v.2
Opis: Strategia Time Price Scale-In (TPS) jest techniką inwestycyjną typu swing trading, która wykorzystuje krótkookresowy wskaźnik RSI oraz korektę instrumentu będącego w trendzie (notowania powyżej/poniżej 200-dniowej średniej kroczącej). Kluczowym założeniem strategii jest otwieranie pozycji długich podczas korekty spadkowej oraz ewentualne jej piramidowanie, gdy cena dalej spada, a następnie zamknięcie po wzroście ceny. W porównaniu do wersji v.1 tej strategii dokonano optymalizacji parametrów.
Sygnał: Pozycję długą otwieramy, gdy rynek znaduje się w trendzie wzrostowym (powyżej średniej kroczącej 240-sto dniowej) i robi korektę spadkową. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowe RSI (3 dniowe) spada do niskich poziomów (25) i pozostaje tam przez kilka dni (2). Jeżeli po otwarciu pozycji, cena zamknięcia spada poniżej ceny otwarcia poprzedniej jednostki, są otwierane kolejne jednostki (maksymalnie 4). Pozycje są zamykane po wzroście wskaźnika RSI do wysokich poziomów (62,5). Stop loss ustawiony na poziomie średniej kroczącej. Stosujemy tylko na indeksach giełdowych, obligacjach, złocie i indeksie dolarowym.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
Yes | No | No |
Trend Reversal
#7 Crash v.1
Opis: Strategia Crash jest techniką inwestycyjną typu trend reversal, opracowaną przez Larry’ego Connorsa. Wykorzystuje wskaźnik ConnorsRSI (Relative Strength Index) oraz zmienność historyczną do wychwycenia na rynku sytuacji, w której ceny rosną bardzo mocno w krótkim czasie, powodując owczy pęd wielu uczestników rynku. Mimo dominującego trendu wzrostowego na rynku, strategia ta identyfikuje momenty, w których cena jest napędzana irracjonalnym entuzjazmem inwestorów, co często może prowadzi do szybkich spadków cen i paniki na rynku, tworząc okazje do shortów.
Sygnały: Rynek jest w trendzie wzrostowym. Zlecenie pozycji krótkiej jest aktywowane w momencie, gdy historyczna zmienność mocno wzrośnie (100%), a wskaźnik Connors RSI osiąga wysokie wartości (90). Wówczas ustawiane jest zlecenie sell limit oddalone o 1 x ATR (Average True Range) od ostatniej ceny zamknięcia. Pozycja jest zamykana po spadku wskaźnika Connors RSI do poziomu 30. Brak zlecenia stop loss. Otwierane są tylko pozycje krótkie, w fazie silnego wykupienia.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
No | No | No |
#9 Donchian Counter Trend v.1
Opis: Strategia Donchian Counter Trend jest techniką inwestycyjną typu trend reversal, która wykorzystuje wybicie z kanału Donchiana do identyfikacji momentów zwrotnych względem dominujących trendów. Strategia ta wykorzystuje podejście kontrariańskie, czyli działa przeciwnie do dominującego trendu. Oznacza to, że staramy się wykorzystać momenty, w których rynek może zmienić kierunek po silnym ruchu w jedną stronę. Jej założenia można podsumować, jako „Kupuj, gdy jest tanio i sprzedawaj, gdy jest drogo”.
Sygnały: Rynek jest w trendzie wzrostowym. Zlecenie pozycji krótkiej jest aktywowane w momenciu, gdy cena rośnie powyżej górnego ograniczenia kanału Donchiana (100). Wówczas ustawiane jest zlecenie sell stop jeden tick poniżej minimum cenowego tej świecy. Pozycja jest zamykana po określonej ilości dni (3). Zlecenie obronne stop loss ustawione jeden tick powyżej górnej granicy kanału Donchiana. Analogicznie dla pozycji długiej.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
No | No | No |
#8 Crash v.2
Opis: Strategia Crash jest techniką inwestycyjną typu trend reversal. Wykorzystuje wskaźnik RSI oraz zmienność historyczną (ATR) do wychwycenia na rynku sytuacji, w której ceny rosną bardzo mocno w krótkim czasie, powodując owczy pęd wielu uczestników rynku. Mimo dominującego trendu wzrostowego na rynku, strategia ta ma na celu identyfikację momentu, w których cena jest napędzana irracjonalnym entuzjazmem inwestorów, co często prowadzi do szybkich spadków cen.
Sygnały: Rynek jest w trendzie wzrostowym. Zlecenie pozycji krótkiej jest aktywowane w momenciu, gdy krótkoterminowa zmienność, mierzona za pomocą ATR(10), mocno wzrośnie (130%) względem zmienności długoterminowej, mierzonej za pomocą ATR(50). Dodatkowo wskaźnik RSI osiąga wysokie wartości (70). Pozycja jest otwierana kolejnego dnia po cenie otwarcia. Jeżeli cena dalej rośnie i spełnione są powyższe warunki, otwierana jest druga jednostka. Pozycja jest zamykana po spadku wskaźnika RSI do poziomu 30. Brak zlecenia stop loss. Otwierane są tylko pozycje krótkie.
Preliminary | Stability | WFA |
|---|---|---|
No | No | No |